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数理金融方法与建模译丛 数理金融学引论:离散时间模型

数理金融方法与建模译丛 数理金融学引论:离散时间模型

资料大小: 14.13 MB
文档格式: PDF文档
资料语言: 简体中文
资料类别: 经济
更新日期: 2020-08-21
下载说明:
推荐信息: 引论   离散   模型   金融   斯坦

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内容简介
数理金融学引论:离散时间模型
出版时间:2003
丛编项: 数理金融方法与建模译丛
内容简介
  作为现代金融学的核心,数学金融学在过去的几十年中,尤其是20世纪90年代以来,在国际上发展相当迅猛。国内从事这方面教学和科研的学者也越来越多。有些学者的工作在国际数学金融学领域中也有相当的影响。近年来,国内外出版的数学金融学方面的专著和教材也非常多,其中有许多是相当不错的。现在呈现在读者面前的是美国著名的数学金融学专家普利斯卡(S.Pliska)写的Introductionto Mathematical Finance的中译本。这是一本写得非常好的教材,很适宜具有微积分、线性代数和概率论初步基础的读者作为数学金融学的入门教材。该书的部分内容曾经被用于我在复旦大学为本科生开设的“数学金融学”课程之中。我觉得该书是很有特点的。这次,王忠玉先生将该书译成中文,使得将有更多的国内读者能够接触它。这无疑是一件很好的事情。我粗略地浏览了翻译稿,觉得王忠玉先生一定花了不少力气。我想会有许多读者喜欢它的。在此,我也希望会有更多的人来关心数学金融学,来从事数学金融学的研究、教学和应用。我国进入WTO,给了我们一个极好的具有挑战性的机会,相信掌握数学金融学的人们会有其广阔的用武之地 
目录
丛书总序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.单时期证券市场
1.1模型说明
1.2套利与其他经济背景
1.3风险中性概纺测度
1.4未定权益的估值
1.5完全市场与不完全市场
1.6风险与收益
2.单时期消费与投资
2.1最优投资组合与生存性
2.2风险中性计算方示
2.3消费投资问题
2.4均值方差投资组合分析
2.5带卖空约束及类似限制的投资组合管理
2.6不完全市场中的最优投资组合
2.7均衡模型
3.多时期证券市场
3.1模型说明、域流与随机过程
3.2收益过程与股息过程
3.3条件期望一鞅
3.4经济背景
3.5二项式模型
3.6马尔可夫模型
4.期权、期货与其他衍生证券
4.1未定权益
4.2二项式模型下的欧式期权
4.3美式期权
4.4完全市场与不完全市场
4.5远期价格与现金流估值
4.6期货
5.最优消费与投资问题
5.1最优投资组合与动态规划
5.2最优投资组合与鞅方法
5.3消费投资与动态规划
5.4消费投资与鞅方法
5.5来自于消费及最终财富的最大效用
5.6来约束的最优投资组合
5.7带约束的最优消费投资
5.8不完全市场中的投资组合最优化
6.债券与利率衍生证券
6.1基本期限结构模型
6.2网格、马尔可夫链模型
6.3收益曲线模型
6.4远期风险高速概率测度
6.5定息债券与债券期权
6.6互换与互换期权
6.7上限与下限
7.无限样本空间模型
7.1有限范围模型
7.2无限范围模型
附录:线性规划
参考文献
索引
译者后记 【媒体评论】