核心金融概念：100条金融术语解读与应用
出版时间：2004
内容简介
　　本书涵盖了利息、收益率、货币市场、期货、债券、利率互换、外汇、期权和风险管理等8个金融学领域内的100个最核心的概念，作者精湛的学术功底和丰富的金融应用经验照亮了-个又一个经久不衰的论题。本书对100个核心金融概念依次进行了定义和应用阐述，包括释义、应用环境及场景描述、相关词条、计算公式和若干举例。此外，本书还特别对金融市场给予了强烈的关注。本书的出版，有助于广大金融从业者厘清关于核心金融概念的晦涩感觉，有助于传播金融市场的国际化操作经验和市场规范，更有助于增强金融人士应用基本金融工具的信心。对金融产业中的任何专业人士来说，《核心金融概念》都是一本不可多得的实用参考工具。本书专注于帮助从业人员在金融游戏中不断提升竞争力，不断强化战斗力。它包括了对100个核心金融概念的全方位解释和应用指南：如何发生、如何变化，以及如何收益最大化地运用。
目录
资金的时间价值／1
单利和复利／3
均衡利率.有效利率和连续复利／6
终值(FV).现值(PV).贴现率和贴现因子／9
净现值(NPV)和内部收益率(IRR)／13
年金／16
零息收益率和收益曲线／21
零息收益率.即期收益曲线和自助算法／23
票面收益曲线／30
远期对远期收益曲线／33
货币市场／37
贴现率和真实收益率／39
起息日.插值法和外推法／44
远期对远期.远期利率协议和期货／49
远期对远期利率／51
远期利率协议(FRA)／54
短期利率期货合约和保证金／59
基点风险／66
价差交易／68
分拆／72
债券和回购市场／77
应计利息.清洁价格和不洁价格／79
货币市场基准和债券基准／84
到期收益率(YTM)／88
当期收益率和简单到期收益率／91
债券期货.转换因子和最便宜交割(CTD)／94
现货持有成本套利和内含回购利率／100
零息票证券和分拆／105
久期.修正的久期.基点价值(PVB)和凸性／108
套头比／115
回购与反向回购／117
削减和保证金／123
先卖再买和先买再卖／127
证券借出／借入／130
互换市场／135
利率互换(IRS)／137
资产互换和负债互换／141
货币互换／149
外汇／153
交叉汇率／155
远期交易和远期互换／160
短期／169
远期对远期汇率／171
非交割远期／173
期权／175
看涨期权和看跌期权／177
Black-Scholes期权定价模型／182
历史波动率和隐含波动率／186
二叉树定价模型／189
看涨期权和看跌期权的平价关系／193
帽子期权.地板期权.衣领期权和零成本期权／196
分离远期.范围远期和参与远期／201
期权交易策略：跨式期权.宽跨式期权.差价期权.蝶式差价期权.秃
鹰期权.比例差价期权和风险反转期权／207
屏障期权：可取消期权和可激活期权／218
希腊字母：Delta.Gamma.Vega.Theta和RHO／221
风险管理／229
方差和标准差／231
相关度和协方差／234
处于风险的价值(VAR)／237
资本充足率／241